ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО Сбербанк - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк
1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, г. Москва
1.4 ОГРН эмитента.
1027700132195
1.5 ИНН эмитента.
7707083893
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В
1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 04.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг. Принятие решения о выплате дополнительного дохода по биржевым облигациям серии ИОС_PRT_CDX-42m-001Р-175R (далее – Биржевые облигации), размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа)
2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица. Привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций эмитента.
2.3 Наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения. Приказ Президента, Председателя Правления ПАО Сбербанк от 04.12.2019 № 495-О
Содержание принятого решения: Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившегося значения Базового актива.
Для определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) и (или) определения Дополнительного дохода по Биржевым облигациям, а также для установления наличия обстоятельств, являющихся значимыми при определении размера Дополнительного дохода и (или) для иных мер Эмитентом привлекается Расчетный агент (как этот термин определен Программой).
Расчетным агентом является Акционерное общество «Сбербанк КИБ»:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ»
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
Основной государственный регистрационный номер: 1027739007768
ИНН: 7710048970
Базовый актив: Индекс Цены Динамической Корзины (как этот термин определен ниже), («Индекс Цены ДК»);
Начальное значение Базового актива: Значение Базового актива в Дату начала размещения Биржевых облигаций, приравниваемое к 1
Финальное значение Базового актива: значение Базового актива во время, соответствующее Времени Оценки, в Дату Финального значения Базового актива (при условии, что такая дата является Рабочим днём Базового актива)
Время Оценки: время закрытия торгов на Бирже Базового актива, составляющих Динамическую Корзину;
Дата Финального значения Базового актива:
4-ый Рабочий день Базового актива до даты погашения Облигаций (13 июня 2023 г.), если такая дата является Рабочим днём;
Если не выполняется условие, определенное пунктом а) настоящего раздела, то первый день после Даты Финального значения Базового актива, являющийся одновременно Рабочим днём Базового актива и Рабочим днём, но не позднее Рабочего дня, предшествующего Дате погашения Облигаций;
Если не выполняются условия, определённые пп. a) и b) настоящего раздела, то последний день до Даты Финального значения Базового актива, являющийся одновременно Рабочим днём Базового актива и Рабочим днём
Если в Дату Финального значения Базового актива, такое значение не может быть определено, то Датой Финального значения Базового актива является:
a) Следующий после Даты Финального значения Базового актива, Рабочий день Базового актива, являющийся одновременно Рабочим днём, но не позднее Даты, предшествующей Дате погашения Облигаций;
b) Если Финальное значение Базового актива не может быть определено в соответствии с пунктом а) настоящего раздела, то последовательно: 5-ый, 6-ой, …, m-1-ый, m-ый Рабочий день Базового актива, предшествующий Дате погашения Облигаций, являющийся одновременно Рабочим днём, соответственно, но не ранее Даты начала размещения Облигаций (т.е. последовательно проводится определение Финального значения Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока значение такого Базового актива может быть определено).
Публикация Финального значения Базового актива: Финальное значение Базового актива публикуется Эмитентом в сроки и порядке, указанном в п. 11 Условий.
Паи и акции инвестиционных фондов, составляющие Динамическую Корзину (ПиАДК)
Порядковый номер (i) Пай или акция инвестиционного фонда Код Bloomberg ISIN
1 SPDR GOLD SHARES GLD UP Equity US78463V1070
2 SDPR S&P 500 ETF TRUST SPY UP Equity US78462F1030
3 ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND TLT UP Equity US4642874329
Цена Пая или акции инвестиционного фонда: Цена закрытия Пая или акции инвестиционного фонда на Бирже ПиАДК в соответствующую Дату Оценки
Дата Оценки (t): Рабочий день Базового Актива
Биржа ПиАДК: NYSE Arca
Рабочие дни Базового Актива:
Каждый день, одновременно являющийся днём:
1. В который проводятся торги на Бирже ПиАДК,;
2. Не являющимся выходным или праздничным днём в Российской Федерации.
Рабочие дни: Дни, не являющиеся выходными или праздничными в соответствии с законодательством РФ.
Индекс Цены Динамической Корзины (t) Означает для Даты Оценки (t) ставку, определённую Расчетным агентом по Облигациям в соответствии со следующей формулой:
Индекс Цены ДК (t)= ЗДКt/(Первоначальное Значение ДК), где
ЗДКt – Значение Динамической Корзины на соответствующую Дату Оценки (t), в процентах;
Первоначальное Значение ДК – Значение Динамической Корзины в Дату начала размещения Биржевых облигаций (t=0), равное 100%.
Значение Индекса Цены Динамической Корзины (t), выраженное в виде десятичной дроби, округляется до 4-х знаков после запятой.
Значение Динамической Корзины (t) На любую Дату Оценки (t), начиная со следующей после Даты начала размещения Облигаций Даты Оценки, определяется Расчетным агентом по Облигациям в соответствии со следующей формулой:
?ЗДК?_t=?ЗДК?_(t-1)?[1+ ?Exp?_(t-1)??Динамика_Корзины?_t-?Exp?_(t-1)?( ?Ставка?_(t-1)??Факт?_(t,t-1)/360) ], где
ЗДКt – Значение Динамической Корзины на текущую Дату Оценки (t);
ЗДКt-1 – Значение Динамической Корзины на дату, непосредственно предшествующую Дате Оценки (t);
Expt-1 – значение Зависимости на дату, непосредственно предшествующую Дате Оценки (t);
Дата Оценки (0) – Дата начала размещения Облигаций;
Фактt,t-1 – количество календарных дней, считая с Даты Оценки (t-1), включительно, до текущей Даты Оценки (t), исключая её.
Ставкаt-1 – значение 3-месячной ставки LIBOR для долларов США, опубликованное на странице информационной системы Bloomberg (код: US0003M) около 11:00 по Лондонскому времени в дату, непосредственно предшествующую Дате Оценки (t). Если такая ставка не может быть определена или прекратит рассчитываться, Расчетный агент по Облигациям выберет другое, широко используемое значение ставки, отражающей стоимость 3-месячного заёмного финансирования в долларах США для независимых рыночных контрагентов, где заёмщику присвоен (явно или очевидно) наименьший возможный кредитный риск.
Значение Динамической Корзины (t), выраженное в виде десятичной дроби, округляется до 4-х знаков после запятой.
Зависимость Значение Зависимости на любую Дату Оценки (t-1) определяется Расчетным агентом по Облигациям в соответствии со следующей формулой:
?Exp?_(t-1)=Min[MaxExp; ((Целевая_Волатильность)/?Реализованная_Волатильность?_(t-2) ) ], где
Expt – Значение Зависимости на Дату Оценки (t);
MaxExp – 150.00%;
Целевая_Волатильность – 11.00%;
Реализованная_Волатильностьt-2 – значение Реализованной Волатильности в Дату Оценки (t-2);
Мin [A, Б] – означает выбор меньшего из значений А и Б.
Значение Зависимости, выраженное в виде десятичной дроби, округляется до 4-х знаков после запятой.
Реализованная Волатильность Значение Реализованной Волатильности на любую Дату Оценки (t-2) определяется Расчетным агентом по Облигациям в следующем порядке:
Значение Контрольного Индекса на предшествующую Дате оценки (t) Дату Определения значения Контрольного Индекса Формула расчёта Значения Реализованной Волатильности на Дату Оценки (t-2) (Реализованная_Волатильностьt-2)
Меньше или равно 50 ?Реализованная_Волатильность?_(t-2)=?Волатильность?_(t-2,20,Корзина(1) )
Меньше или равен 125, но при этом превышает 50 ?Реализованная_Волатильность?_(t-2)=?Волатильность?_(t-2,20,Корзина(2) )
Превышает 125 ?Реализованная_Волатильность?_(t-2)=?Волатильность?_(t-2,20,Корзина(3) )
И:
?Волатильность?_(t-2,20,корзина(k))=v252?v(20/19?[1/20 ?_(j=1)^20-?(ln?(?Цена ДК(k)?_(t-2-20+j)/?Цена ДК(k)?_(t-20+j-1) ) )^2 ?-(1/20 ?_(j=1)^20-ln?(?Цена ДК(k)?_(t-2-20+j)/?Цена ДК(k)?_(t-2-20+j-1) ) )?^2 ?] ) ,
где
t = Дата Оценки (t)
252 – фактор аннуализации для целей расчета реализованной волатильности и представляет собой ожидаемое количество Рабочих дней Базового Актива в каждом календарном году;
ln – натуральный логарифм;
?Цена ДК(k)?_t – означает Цену Динамической корзины с порядковым номером k в Дату Оценки (t).
k – является целым числом, принимающим значения от 1 до 3, включительно
Значение Реализованной Волатильности, выраженное в виде десятичной дроби, округляется до 4-х знаков после запятой.
Динамика_Корзиныt Значение изменения цены Динамической Корзины на любую Дату Оценки (t), рассчитывается в следующем порядке:
Значение Контрольного Индекса на предшествующую Дате Оценки (t) Дату Определения значения Контрольного Индекса Формула расчёта значения Динамика_Корзиныt на Дату Оценки (t), находящуюся в периоде между предыдущей (исключая её) и последующей (включительно) Эффективными Датами Индекса
Меньше или равно 50 ?Динамика_Корзины?_t=?Цена ДК(1)?_t/?Цена ДК(1)?_(t-1) -1
Меньше или равен 125, но при этом превышает 50 ?Динамика_Корзины?_t=?Цена ДК(2)?_t/?Цена ДК(2)?_(t-1) -1
Превышает 125 ?Динамика_Корзины?_t=?Цена ДК(3)?_t/?Цена ДК(3)?_(t-1) -1
Значение Динамики_Корзиныt, выраженное в виде десятичной дроби, округляется до 4-х знаков после запятой.
Цена Динамической Корзины (ДК),
Цена ДК Цена Динамической Корзины (k) в любую Дату Оценки (t), начиная с Даты начала размещения Биржевых облигаций, включительно, рассчитанная в следующем порядке:
?Цена ДК (1)?_t=?Цена ДК(1)?_(t-1)?(1+ ?_(i=1)^3-??вес?_i??Изменение цены ETF?_t^i ? ), где
вес1 = 10%; вес2 = 80%; вес3 = 10%;
Цена ДК(1)0 = 100%
?Цена ДК (2)?_t=?Цена ДК(2)?_(t-1)?(1+ ?_(i=1)^3-??вес?_i??Изменение цены ETF?_t^i ? ), где
вес1 = 25%; вес2 = 50%; вес3 = 25%;
Цена ДК(2)0 = 100%
?Цена ДК (3)?_t=?Цена ДК(3)?_(t-1)?(1+ ?_(i=1)^3-??вес?_i??Изменение цены ETF?_t^i ? ), где
вес1 = 40%; вес2 = 20%; вес3 = 40%;
Цена ДК(3)0 = 100%
Где:
?Изменение цены ETF?_t^i=((?ETF?_t^i+ ?ДИВ?_t^i)/(?ETF?_(t-1)^i )-1);
Цена ДК(k)t-1 – значение Цены ДК(k) на предшествующую Дату Оценки (t-1);
k - является целым числом, принимающим значения от 1 до 3, включительно;
?ETF?_t^i – Цена 1 (одного) Пая или акции инвестиционного фонда с порядковым номером i в Дату Оценки (t);
?ETF?_(t-1)^i – Цена 1 (одного) Пая или акции инвестиционного фонда с порядковым номером i в Дату Оценки (t-1);
?ДИВ?_t^i – означает, для Пая или акции инвестиционного фонда с порядковым номером i в Дату Оценки (t) сумму дивидендов, выплаченных денежными средствами владельцу Пая или акции инвестиционного фонда с порядковым номером i в течение периода, начинающегося в Дату Оценки (t-1), но исключая её, и заканчивающегося в Дату Оценки (t), включительно, после вычета налога, удержанного источником выплаты у источника, и без учёта влияния зачёта налога;
весi – равен, для Пая или акции инвестиционного фонда с порядковым номером i, его/её доле в процентах в Динамической Корзине
Значение Цены ДК, выраженное в виде десятичной дроби, округляется до 4-х знаков после запятой.
Контрольный Индекс Индекс 125 равновзвешенных кредитно-дефолтных свопов на компании США, относящиеся, по критерию кредитного риска, к компаниям инвестиционного уровня и представляющих следующие отрасли: (1) Компании с высокой волатильностью; (2) Потребительский сектор; (3) Энергетический сектор; (4) Финансовый сектор; (5) Промышленный сектор; (6) Сектор высокотехнологичных, медиа- и телекоммуникационных компаний, рассчитываемый Спонсором Контрольного Индекса, и публикуемый на странице в информационной системе Bloomberg. Во избежание сомнений, под Контрольным Индексом понимается индекс Markit CDX.NA.IG с наибольшим порядковым номером, определённым наибольшим значением последнего разряда в наименовании индекса.
Код Контрольного Индекса в системе Bloomberg: CDX IG CDSI GEN 5Y Corp или иной код, используемый информационной системой Bloomberg для публикации Контрольного Индекса.
Источник цен в системе Bloomberg: CMA New York, обозначенная в системе Bloomberg как «CMAN» или иным обозначением, определяющим CMA New York в качестве источника цен в системе Bloomberg.
Спонсор Контрольного Индекса IHS Markit Ltd.
Значение Контрольного Индекса Цена закрытия Контрольного Индекса, опубликованная по адресу, указанному в разделе «Контрольный Индекс», в Дату определения значения Контрольного Индекса.
Во избежание сомнений, под Значением Контрольного Индекса в системе Bloomberg понимается значение Last Price.
Если Цена закрытия Контрольного Индекса не опубликована в Дату определения значения Контрольного Индекса, Расчётный агент по Облигациям использует последнюю опубликованную цену закрытия Контрольного Индекса для определения значений весi.
Дата определения значения Контрольного Индекса Первая в каждом календарном месяце Дата Оценки, начиная с Даты начала размещения Облигаций (включительно) до Даты Финального значения Базового актива (не включая её)
Эффективная Дата Индекса Следующий Рабочий день Базового актива после Даты определения значения Контрольного Индекса
Событие Нарушения Контрольного Индекса Если в любую Дату определения значения Контрольного Индекса (i) Спонсором Контрольного Индекса было опубликовано уведомление о прекращении расчёта Контрольного Индекса или (ii) имеется общедоступная (как определено Расчётным агентом по Облигациям) информация о будущем прекращении существования (расчёта) Контрольного Индекса или (iii) Значение Контрольного Индекса не было опубликовано в течение 6 последовательных календарных месяцев, то начиная с такой Даты определения значения Контрольного Индекса (включительно) и до Даты Финального значения Базового актива используются значения весi, соответствующие значениям вес1, вес2 и вес3 для Цены ДК(1).
Условие – Финальное значение Базового актива в Дату Финального значения Базового актива одновременно:
a. может быть определено в соответствии с порядком определения, указанным выше, и
b. превышает Начальное значение Базового актива
В случае невыполнения Условия Дополнительный доход равен 0 (Нулю).
Порядок определения размера Дополнительного дохода:
В случае выполнения Условия Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в процентах) рассчитывается по следующей формуле:
ДД(%)=P?(?БА?_ФИН-?БА?_НАЧ )*100%, где
ДД(%) – размер Дополнительного дохода, в процентах, округлённый до 4 знаков после запятой согласно правилам математического округления;
P - Параметр (как он определен в Программе Биржевых облигаций), равный 1,00;
БАНАЧ – Начальное значение Базового актива;
БАФИН – Финальное значение Базового актива;
Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию:
ДД (руб.) = Nom*ДД (%), где
ДД (руб.) – размер Дополнительного дохода, в рублях;
ДД (%) – размер Дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах;
Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Биржевой облигации, в российских рублях.
Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате на одну Биржевую облигацию, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.4 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента. Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС_PRT_CDX-42m-001Р-175R (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа).
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: на дату принятия решения об определении купона по Биржевым облигациям идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций не присвоен.
2.5 Дата наступления соответствующего события (совершения действия). 04.12.2019
3. Подпись
Управляющий директор - Руководитель
Службы корпоративного секретаря
ПАО Сбербанк
(по доверенности от 16.09.2019 № 887-Д) О.Ю. Цветков
04 декабря 2019 г.
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия