Другие отчётные документы "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО БКС Структурные Ноты" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «СФО БКС Структурные Ноты»

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1197746248963

1.5. ИНН эмитента: 7743298037

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00508-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824; http://bcs-sn.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2020

2. Содержание сообщения

ИНФОРМАЦИЯ, РАСКРЫВАЕМАЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, АДРЕСОВАНА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ РАСКРЫВАЕТСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Принятие единоличным исполнительным органом эмитента решения о ключевых условиях выпуска структурных облигаций эмитента серии 04 (регистрационный номер: 6-04-00508-R от 21.10.2019; далее – «Облигации»).

Настоящее сообщение является Сообщением о ключевых условиях выпуска Облигаций.

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: не применимо.

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение принято управляющей организацией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа эмитента, – Обществом с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», действующим на основании решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» (Решение № 1 от 02.04.2019 г.) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 30 мая 2019 года, приказ № SEB09 от 16 октября 2020 г.

Содержание принятого решения:

В соответствии с Решением о выпуске структурных облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» (далее также – «Эмитент») серии 04 (регистрационный номер 6-04-00508-R от 21.10.2019; далее – «Облигации») утвердить настоящим приказом содержание Сообщения о ключевых условиях выпуска Облигаций в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.

Приложение № 1

Сообщение о ключевых условиях выпуска Облигаций

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций: структурные процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04, размещаемые путем закрытой подписки, с залоговым обеспечением, c возможностью получения дополнительного дохода и возможностью досрочного погашения, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Примечание: если в настоящем сообщении прямо не указано иное, термины, употребляемые в нем с заглавной буквы, имеют значение, указанное в решении о выпуске Облигаций.

Под рублями в настоящем сообщении понимаются российские рубли.

Для целей определения порядка осуществления и размера выплат по Облигациям в соответствии с решением о выпуске Облигаций будут применяться следующие условия.

«Базовый актив» - цена следующих ценных бумаг:

1. Amazon.com Inc, ISIN US0231351067, Bloomberg code AMZN UW Equity, акция обыкновенная, Биржа расчета - Nasdaq

2. eBay Inc, ISIN US2786421030, Bloomberg code EBAY UW Equity, акция обыкновенная, Биржа расчета - Nasdaq

3. Uber Technologies Inc, ISIN US90353T1007, Bloomberg code UBER UN Equity, акция обыкновенная, Биржа расчета - NYSE

4. PLLC Yandex N.V., ISIN NL0009805522, Bloomberg code YNDX RX Equity, акция обыкновенная, Биржа расчета - Московская биржа

«Первоначально зафиксированные условия» для каждого Базового актива означают Применимую цену такого Базового актива на применимой к такому Базовому активу Бирже расчета на Плановый торговый день 30 ноября 2020 года.

«Применимая цена» - Цена закрытия (цена Акции на конец торгов) на Бирже расчета на определенный Плановый торговый день.

1. Барьерное событие

«Барьерное событие» считается наступившим, если значение хотя бы одного из Базовых активов в Дату определения Барьерного события находится ниже Уровня Барьера. Значение каждого Базового актива на Дату определения Барьерного события определяется как частное от деления Применимой цены такого Базового актива на Плановый торговый день, являющийся Датой определения Барьерного события, на Первоначально зафиксированные условия по соответствующему Базовому активу, умноженное на 100%.

«Дата определения Барьерного события» - 24 сентября 2023 года

«Уровень Барьера» - 60%.

«Влияние событий корректировки» - Потенциальные события корректировки и События корректировки (как данные термины определены в п. 17 решения о выпуске Облигаций) в отношении Базового актива отменяют наступление Барьерного события, и Расчетный агент применяет восполнительные процедуры.

Дата, до которой может наступить Барьерное событие, дающее основание для применения последствий пункта 9.2.1 решения о выпуске Облигаций, а именно Дата определения Барьерного события - 24 сентября 2023 года включительно.

В случае наступления Барьерного события выплата текущего накопленного купонного дохода, будущего купонного дохода, текущего Дополнительного дохода, будущего Дополнительного дохода и номинальной (оставшейся части или частей номинальной) стоимости Облигаций отменяется.

Размер денежных средств, подлежащих выплате при погашении Облигаций в случае наступления Барьерного события, определяется в соответствии с п. 9.2.1 решения о выпуске Облигаций по формуле:

S = Nom * (P_T / (P_0 * G) + B), где

S – сумма денежных средств, выплачиваемая при погашении Облигаций в расчете на одну Облигацию при наступлении Барьерного события, в рублях;

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации на дату погашения, в рублях;

P_T – цена наихудшего Базового актива на дату наступления Барьерного события, в валюте Применимой цены такого Базового актива;

P_0 – Первоначально зафиксированные условия по наихудшему Базовому активу, в валюте Применимой цены такого Базового актива;

Под «наихудшим Базовым активом» понимается Базовый актив, стоимость которого будет являться наименьшей в процентном соотношении от цены иных Базовых активов на дату наступления Барьерного события.

В – 0%, Бонусная выплата;

G – 100%, величина Дополнительного корректирующего коэффициента.

Сумма денежных средств, подлежащих выплате, рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

2. Бонусное Барьерное событие

«Бонусное Барьерное событие» считается наступившим, если в какую-либо Контрольную дату значение каждого Базового актива равно или выше Уровня Бонусного Барьера. Значение каждого Базового актива на Контрольную дату определяется как частное от деления Применимой цены такого Базового актива на Плановый торговый день, являющийся Контрольной датой, на Первоначально зафиксированные условия по соответствующему Базовому активу, умноженное на 100%.

«Контрольные даты»:

1 марта 2021 года

31 мая 2021 года

30 августа 2021 года

29 ноября 2021 года

28 февраля 2022 года

30 мая 2022 года

29 августа 2022 года

28 ноября 2022 года

27 февраля 2023 года

29 мая 2023 года

«Уровень Бонусного Барьера» - 95 %.

Размер денежных средств подлежащих выплате при погашении Облигаций при наступлении Бонусного Барьерного события определяется по формуле:

S = Nom*В / 100%, где

S – сумма денежных средств, выплачиваемая при погашении Облигаций в расчете на одну Облигацию при наступлении Бонусного Барьерного события, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации на дату погашения, в рублях;

В – равно 100%.

«Влияние событий корректировки» - Потенциальные события корректировки и События корректировки (как данные термины определены в п. 17 решения о выпуске Облигаций) в отношении Базового актива отменяют наступление Бонусного Барьерного события и Расчетный агент применяет восполнительные процедуры.

3. Дополнительный доход

«Контрольные даты»:

1 марта 2021 года;

31 мая 2021 года;

30 августа 2021 года;

29 ноября 2021 года;

28 февраля 2022 года;

30 мая 2022 года;

29 августа 2022 года;

28 ноября 2022 года;

27 февраля 2023 года;

29 мая 2023 года.

«Дополнительная дата» - 24 сентября 2023 года

Периоды начисления Дополнительного дохода:

1) период с даты начала размещения Облигаций до 1 марта 2021 года;

2) период с 1 марта 2021 года по 31 мая 2021 года;

3) период с 31 мая 2021 года по 30 августа 2021 года;

4) период с 30 августа 2021 года по 29 ноября 2021 года;

5) период с 29 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года;

6) период с 28 февраля 2022 года по 30 мая 2022 года;

7) период с 30 мая 2022 года по 29 августа 2022 года;

8) период с 29 августа 2022 года по 28 ноября 2022 года;

9) период с 28 ноября 2022 года по 27 февраля 2023 года;

10) период с 27 февраля 2023 года по 29 мая 2023 года;

11) период с 29 мая 2023 года по 24 сентября 2023 года.

Даты выплаты Дополнительного дохода: не позднее 16 (шестнадцатого) рабочего дня, следующего после каждой Контрольной даты и Дополнительной даты.

Ставка начисления Дополнительного дохода составляет 4,375% за каждый период начисления Дополнительного дохода.

Порядок определения величины Дополнительного дохода:

Сумма Дополнительного дохода, начисляемая по каждой Облигации по каждому периоду начисления Дополнительного дохода, определяется по формуле:

ДДi = Ci * Nom / 100%, где

ДДi – сумма Дополнительного дохода, начисляемая по каждой Облигации по i-му периоду начисления Дополнительного дохода, в рублях;

i – порядковый номер периода начисления Дополнительного дохода;

Ci – размер процентной ставки за i-период, определяемый по формуле:

Ci = (Rate(i) + SumRate(i)), где

Rate(i) – ставка начисления Дополнительного дохода за i-ый период: 4,375 %;

SumRate(i) – сумма ставок начисления Дополнительного дохода, определенная для периодов начисления Дополнительного дохода, заканчивающихся в каждую Контрольную дату в период с последней выплаты Дополнительного дохода либо с даты начала размещения Облигаций, если после даты начала размещения Облигаций Дополнительный доход не выплачивался (не включая те периоды, за который выплата Дополнительного дохода осуществлялась) до Контрольной даты, в которую заканчивается период начисления Дополнительного дохода с порядковым номером i-1, включительно, в %;

Nom –номинальной стоимость одной Облигации, в рублях.

Величина Дополнительного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Условия выплаты Дополнительного дохода:

Дополнительный доход, начисленный за каждый период начисления Дополнительного дохода, выплачивается в Дату выплаты Дополнительного дохода, непосредственно следующую за датой окончания соответствующего периода начисления, если на Контрольную дату или Дополнительную дату, в которую заканчивается такой период начисления, значение каждого Базового актива больше или равно 60%.

«Эффект памяти»: если на Контрольную дату значение хотя бы одного из Базовых активов меньше 60%, то выплата Дополнительного дохода, начисленного за период начисления, заканчивающийся в такую Контрольную дату, в Дату выплаты Дополнительного дохода, непосредственно следующую за такой Контрольной датой, не осуществляется и в соответствии с вышеприведенной формулой определения размера Дополнительного дохода переносится на самую раннюю Дату выплаты Дополнительного дохода за период начисления, в дату окончания которого наступило условие для выплаты Дополнительного дохода, предусмотренное в предыдущем абзаце. В таком случае Дополнительный доход, начисленный, но не выплаченный за соответствующий период начисления, выплачивается вместе с Дополнительным доходом, начисленным за период, в дату окончания которого соблюдается условие для его выплаты. Проценты на сумму начисленного Дополнительного дохода за период с даты окончания периода начисления такого Дополнительного дохода до даты его выплаты не начисляются и не выплачиваются (при условии отсутствия просрочки исполнения обязательств по выплате Дополнительного дохода).

Если на Дополнительную дату значение хотя бы одного из Базовых активов меньше 60%, то Дополнительный доход, начисленный за период начисления, заканчивающийся в Дополнительную дату, не выплачивается и признается равным нулю.

Значение Базового актива на Контрольную дату, Дополнительную дату определяется как частное от деления Применимой цены такого Базового актива на Плановый торговый день, являющийся Контрольной датой или Дополнительной датой, на Первоначально зафиксированные условия по соответствующему Базовому активу, умноженное на 100%.

4. Дополнительная информация о Базовом активе

Порядок определения значения (значений) каждого Базового актива: Значения Базового актива определяется в соответствии с публикуемыми данными на соответствующей Бирже расчета для каждого соответствующего Базового актива в соответствии с Применимой ценой.

Порядок определения значения Базового актива, установленный настоящими ключевыми условиями выпуска Облигаций, соответствует порядку, установленному в подп. «а» п. 17.2.1 решения о выпуске Облигаций.

В соответствии с пунктом 17.2.8. решения о выпуске Облигаций Сообщение о ключевых условиях выпуска может содержать изменения и (или) дополнения в порядок определения значения Базового актива (Базовых активов), по сравнению с описанием, приведенным в пункте 17.3 решения о выпуске Облигаций: настоящим сообщением Эмитент не вносит каких-либо изменений и (или) дополнений.

Под Неликвидностью понимается ситуация, при которой:

а) разница между ценой заявки на продажу и ценой заявки на покупку Акций составляет более 100 % за период, составляющий пять следующих друг за другом Плановых торговых дней, наступающих после даты начала размещения Облигаций (далее также – «Релевантный период»); и /или

б) средняя цена покупки Акций и /или средняя цена продажи соответствующих Акций на применимой к таким Акциям Бирже расчета за Релевантный период, определенная Расчетным агентом, в отношении покупки или продажи Акций на сумму равную или превышающую 10 000 Евро:

- превышает «среднюю цену Акции» более, чем на 1 % в отношении покупки Акции, или

- меньше «средней цены Акции» более, чем на 1 % в отношении продажи Акции;

при этом, для целей настоящего подпункта «б» под «средней ценой Акции» понимается значение, равное половине суммы цены заявок на продажу и цены заявок на покупку соответствующих Акций в соответствующее время; и /или

в) средняя цена покупки Акций и /или средняя цена продажи соответствующих Акций за Релевантный период таковы, что разница между средней ценой заявок на продажу и средней ценой заявок на покупку Акций составляет более 1 % за Релевантный период.

5. Иное.

Расчетный агент:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания БКС»

Место нахождения: 630099, Россия, Новосибирск, ул. Советская, д. 37

Почтовый адрес: 630099, Россия, Новосибирск, ул. Советская, д. 37

ИНН: 5406121446

ОГРН: 1025402459334

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 154-04434-100000

Дата выдачи лицензии: 10.01.2001 г.

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Информация о решении создавать или не создавать резервный фонд, а также о его размере в случае создания: Резервный фонд не создается.

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: структурные процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04, размещаемые путем закрытой подписки, с залоговым обеспечением, c возможностью получения дополнительного дохода и возможностью досрочного погашения, предназначенные для квалифицированных инвесторов (регистрационный номер: 6-04-00508-R от 21.10.2019), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 16.10.2020 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"

Ю.С. Песу

3.2. Дата 16.10.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru